¿Es el arbitraje de combinación de Polymarket una máquina de imprimir dinero? Los arbitrajistas ganaron casi 40 millones de dólares en un año. En un artículo publicado la semana pasada, los autores revelaron las enormes ganancias del arbitraje de combinación (arbitraje entre mercados), al mismo tiempo que presentaron su método y técnicas para el análisis automatizado del mercado de arbitraje utilizando LLM, que vale la pena guardar y aprender 👇.
Ayer, al investigar el evento orderfilled, encontré este artículo titulado "Unravelling the Probabilistic Forest: Arbitrage in Prediction Markets" ("Revelando el bosque probabilístico: Arbitraje en los mercados de predicción"), y luego descubrí que hace unos días, un buen hermano ya lo había compartido. Muchas gracias. Enlace del documento: Autor: @OSGbyte
Interpretación simple: 1. Principalmente se analizaron dos tipos de arbitraje:
• Rebalanceo de arbitraje (dentro del mismo mercado/mismas condiciones) — si la suma de todas las probabilidades de “YES” (o YES+NO) ≠ 1, se puede comprar una trampa para asegurar ganancias;
• Arbitraje de combinación (intermercado)——Cuando dos mercados tienen una relación de dependencia lógica, se crea una combinación de "ganar al menos una apuesta de todos modos".
2. Fuentes de datos: Captura de eventos OrderFilled / PositionSplit / PositionsMerge de Polymarket en Polygon, reconstruyendo el precio en cada punto temporal mediante el precio medio ponderado por volumen (VWAP).
3. En el tipo de arbitraje de reequilibrio, las oportunidades son más intensas en deportes y política;
4. El arbitrajista ganó un total de 40 millones de dólares, la dirección principal ganó 2 millones de dólares;
5. Usar LLM puede ayudar a analizar el mercado de arbitraje de combinaciones, sin embargo, en mercados individuales aún se encontrarán problemas como la regresión cíclica.
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¿Es el arbitraje de combinación de Polymarket una máquina de imprimir dinero? Los arbitrajistas ganaron casi 40 millones de dólares en un año. En un artículo publicado la semana pasada, los autores revelaron las enormes ganancias del arbitraje de combinación (arbitraje entre mercados), al mismo tiempo que presentaron su método y técnicas para el análisis automatizado del mercado de arbitraje utilizando LLM, que vale la pena guardar y aprender 👇.
Ayer, al investigar el evento orderfilled, encontré este artículo titulado "Unravelling the Probabilistic Forest: Arbitrage in Prediction Markets" ("Revelando el bosque probabilístico: Arbitraje en los mercados de predicción"), y luego descubrí que hace unos días, un buen hermano ya lo había compartido. Muchas gracias.
Enlace del documento:
Autor: @OSGbyte
Interpretación simple:
1. Principalmente se analizaron dos tipos de arbitraje:
• Rebalanceo de arbitraje (dentro del mismo mercado/mismas condiciones) — si la suma de todas las probabilidades de “YES” (o YES+NO) ≠ 1, se puede comprar una trampa para asegurar ganancias;
• Arbitraje de combinación (intermercado)——Cuando dos mercados tienen una relación de dependencia lógica, se crea una combinación de "ganar al menos una apuesta de todos modos".
2. Fuentes de datos: Captura de eventos OrderFilled / PositionSplit / PositionsMerge de Polymarket en Polygon, reconstruyendo el precio en cada punto temporal mediante el precio medio ponderado por volumen (VWAP).
3. En el tipo de arbitraje de reequilibrio, las oportunidades son más intensas en deportes y política;
4. El arbitrajista ganó un total de 40 millones de dólares, la dirección principal ganó 2 millones de dólares;
5. Usar LLM puede ayudar a analizar el mercado de arbitraje de combinaciones, sin embargo, en mercados individuales aún se encontrarán problemas como la regresión cíclica.