Анализ динамики криптоактивов с 15 по 28 июля и обзор количественных стратегий
Обзор рынка
За последние две недели криптоактивы в целом сохраняют высокие уровни колебаний. Биткойн после обновления исторического максимума вошел в режим консолидации, объемы и волатильность показывают сужающуюся тенденцию, но поддержка на дне стабильна, структура не нарушена. Эфириум же демонстрирует устойчивый рост, движется вверх по скользящим средним и приближается к 4,000 долларов, показывая относительно сильные результаты. Что касается волатильности, то биткойн движется в спокойном темпе, в то время как волатильность эфириума явно увеличивается, отражая разногласия среди инвесторов и нарастающее настроение тестирования.
!
Что касается соотношения объемов длинных и коротких сделок, как Биткойн, так и Эфириум ослабли, что указывает на усиление разногласий в рыночных настроениях и более осторожное распределение капиталов. Общая сумма открытых позиций по контрактам остается на высоких уровнях, что свидетельствует о продолжающемся высоком интересе к заемным средствам, причем Эфириум демонстрирует более высокие темпы роста. Плата за капитал колеблется вокруг нулевой оси, что отражает то, что текущий рост в большей степени обусловлен спотовыми сделками и низкими заемными средствами, а структура рынка относительно стабильна.
!
Что касается данных о ликвидации, 23 июля сумма ликвидации лонгов достигла 630 миллионов долларов, что является максимальным значением на данном этапе, что показывает, что капитал, стремящийся к высоким уровням, столкнулся с обратной ликвидацией во время колебательного рынка. В целом, текущая структура ликвидации контрактов не демонстрирует системного дисбаланса, ликвидация позиций на лонг помогает снять краткосрочное перегревание эмоций и очистить плавающие позиции.
!
Анализ количественных стратегий
В данной статье в качестве примера стратегии тренда MACD проведено тестирование часовых данных K-line за период с мая 2024 года по июль 2025 года. Основная логика стратегии заключается в следующем: золотой крест MACD генерирует сигнал на покупку, а мертвый крест MACD, фиксированная стоп-лосс или фиксированная прибыль генерируют сигнал на закрытие позиции. Результаты тестирования показывают:
Стратегии SUI и TRX показали наилучшие результаты, общая доходность составила более 100%, что демонстрирует хорошие способности к следованию за трендом.
!
В отличие от стратегии «Купить и держать», стратегия MACD позволяет своевременно выйти в условиях бокового рынка, эффективно защищая от коррекций на рынке и достигая стабильного накопления.
!
Стратегия также обладает хорошей адаптивностью к токенам с умеренной и высокой волатильностью, она не только может захватывать восходящие сегменты, но и эффективно избегает глубоких коррекций.
!
Несмотря на то, что процент успешных стратегий большинства токенов может быть ниже 50%, благодаря четкой дисциплине входа и выхода, а также асимметричной структуре прибыли и убытков, было достигнуто непрерывное накопление доходов.
!
В целом, стратегия тренда MACD достигает хорошего баланса между доходностью, контролем за просадками и эффективностью использования капитала, особенно подходит для рынков с высокой волатильностью и нечеткими трендами. В будущем можно дополнительно ввести подтверждение объема, фильтрацию по скользящим средним или механизм резонанса многопериодных сигналов, чтобы повысить точность сигналов, постоянно улучшая адаптивность и расширяемость стратегии.
!
!
!
!
Рыночный обзор
Криптоактивы рынок в целом сохраняет структурную бычью тенденцию, но краткосрочные рыночные настроения становятся более осторожными, а темпы поступления средств более консервативными. Дальнейшая динамика будет сильно зависеть от эволюции финансовой ситуации и торговой структуры, особенно от сочетания объема торгов, повышения ставок на капитал и стабильности позиций. На текущем ключевом этапе с бычьей структурой, но растущими разногласиями, краткосрочные стратегии должны больше акцентировать внимание на управлении ритмом и контроле рисков, гибко сочетая инструменты тренда и управление позициями, чтобы уверенно искать определенные возможности в сложной ситуации.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
2
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityWitch
· 21ч назад
Слишком трудно справиться с колебаниями, кто понимает?
Крипторынок высоких уровней колебался, а стратегия MACD показала отличные результаты.
Анализ динамики криптоактивов с 15 по 28 июля и обзор количественных стратегий
Обзор рынка
За последние две недели криптоактивы в целом сохраняют высокие уровни колебаний. Биткойн после обновления исторического максимума вошел в режим консолидации, объемы и волатильность показывают сужающуюся тенденцию, но поддержка на дне стабильна, структура не нарушена. Эфириум же демонстрирует устойчивый рост, движется вверх по скользящим средним и приближается к 4,000 долларов, показывая относительно сильные результаты. Что касается волатильности, то биткойн движется в спокойном темпе, в то время как волатильность эфириума явно увеличивается, отражая разногласия среди инвесторов и нарастающее настроение тестирования.
!
Что касается соотношения объемов длинных и коротких сделок, как Биткойн, так и Эфириум ослабли, что указывает на усиление разногласий в рыночных настроениях и более осторожное распределение капиталов. Общая сумма открытых позиций по контрактам остается на высоких уровнях, что свидетельствует о продолжающемся высоком интересе к заемным средствам, причем Эфириум демонстрирует более высокие темпы роста. Плата за капитал колеблется вокруг нулевой оси, что отражает то, что текущий рост в большей степени обусловлен спотовыми сделками и низкими заемными средствами, а структура рынка относительно стабильна.
!
Что касается данных о ликвидации, 23 июля сумма ликвидации лонгов достигла 630 миллионов долларов, что является максимальным значением на данном этапе, что показывает, что капитал, стремящийся к высоким уровням, столкнулся с обратной ликвидацией во время колебательного рынка. В целом, текущая структура ликвидации контрактов не демонстрирует системного дисбаланса, ликвидация позиций на лонг помогает снять краткосрочное перегревание эмоций и очистить плавающие позиции.
!
Анализ количественных стратегий
В данной статье в качестве примера стратегии тренда MACD проведено тестирование часовых данных K-line за период с мая 2024 года по июль 2025 года. Основная логика стратегии заключается в следующем: золотой крест MACD генерирует сигнал на покупку, а мертвый крест MACD, фиксированная стоп-лосс или фиксированная прибыль генерируют сигнал на закрытие позиции. Результаты тестирования показывают:
!
!
!
!
В целом, стратегия тренда MACD достигает хорошего баланса между доходностью, контролем за просадками и эффективностью использования капитала, особенно подходит для рынков с высокой волатильностью и нечеткими трендами. В будущем можно дополнительно ввести подтверждение объема, фильтрацию по скользящим средним или механизм резонанса многопериодных сигналов, чтобы повысить точность сигналов, постоянно улучшая адаптивность и расширяемость стратегии.
!
!
!
!
Рыночный обзор
Криптоактивы рынок в целом сохраняет структурную бычью тенденцию, но краткосрочные рыночные настроения становятся более осторожными, а темпы поступления средств более консервативными. Дальнейшая динамика будет сильно зависеть от эволюции финансовой ситуации и торговой структуры, особенно от сочетания объема торгов, повышения ставок на капитал и стабильности позиций. На текущем ключевом этапе с бычьей структурой, но растущими разногласиями, краткосрочные стратегии должны больше акцентировать внимание на управлении ритмом и контроле рисков, гибко сочетая инструменты тренда и управление позициями, чтобы уверенно искать определенные возможности в сложной ситуации.
!